Generación de distribuciones aplicables en ambiente de incertidumbre y en el ámbito financiero

Abstract

Como su propio nombre indica uno de los objetivos que se persigue con la presentación de la tesis es aportar nuevas distribuciones dentro de la metodología PERT y del ámbito financiero. La memoria comienza con un primer capítulo donde se realiza una revisión bibliográfica sobre algunos de los modelos probabilísticos empleados en el tratamiento del riesgo y la incertidumbre. El capítulo segundo presenta la construcción de la distribución bicúbica y la distribución biseno utilizando el sistema generador de van Dorp y Kotz. Asi mismo, se lleva a cabo la generalización de dichas distribuciones y el analisis de sus caracteristicas estocasticas y propiedades dentro de la metodología PERT. En el tercer capitulo se realiza la mixtura de las distribuciones GBC (bicúbica generalizada), TSP (two-sided power) y GBP (biparabólica generalizada) con la distribución uniforme dando como lugar las distribuciones U-GBC, U-TST y U-GBP. Una vez construidas cada una de las distribuciones y basándonos en los métodos tradicionalmente empleados en el PERT se presena el proceso de elicitación basado en el uso de los cuantiles. Con el objeto de comprobar las características y comportamiento de cada una de las distribuciones se realiza la aplicación práctica basándonos en una red PERT. En el cuarto capítulo se realiza la adaptación de cada una de las distribuciones construidas dentro del ámbito financiero estudiando su característica de apuntamiento o curtosis. Para la realización práctica hemos recurrido al índice bursátil DJ Eurostoxx 50 con el fin de estudiar la eficacia presentada por las distribuciones en el ajuste de los rendimientos de los activos financieros. Por último se señalan las conclusiones más destacadas de la memoria, asi como, las líneas de investigación que han surgido de dicho trabajo.