Aportaciones en economía de la complejidad

Resumen

La presente tesis doctoral se enmarca dentro del ámbito de la Economía de la Complejidad, y en concreto en el campo de las leyes de escala y de las leyes de potencia. En la misma, se desarrolla en primer lugar un método, hasta la fecha inexistente, denominado Método de Selección del Punto de Truncamiento Óptimo, que permite establecer los límites de la cola alta de la distribución, dentro de los cuales los comportamientos en leyes de potencia se cumplen, y entre los cuales dichas leyes de potencia se estiman de forma óptima. Se realiza un cuidadoso estudio de simulación, con objeto de obtener las distribuciones en el muestreo de los estimadores mediante simulación. Así mismo, se proporciona evidencia empírica de leyes de potencia en la cola alta de la distribución en dos aplicaciones: la distribución del tamaño de las ciudades españolas y la distribución mundial de la renta, estimando de forma óptima dichas leyes mediante el método anterior. A continuación, se propone una nueva distribución de probabilidad, denominada Pareto Estable Positiva (PPS), la cual incluye a la ley de Pareto, y que es capaz de describir un conjunto de datos en todo su rango y no sólo en la cola alta de la distribución. Esta ley permite extender el concepto de invarianza de escala o autosimilitud a la totalidad del sistema. Adicionalmente, se muestra evidencia empírica de la validez de la distribución PPS como modelo descriptivo de todo el rango de la distribución en tres aplicaciones: por un lado las dos ya estudiadas anteriormente, la distribución del tamaño de las ciudades españolas y la distribución mundial de la renta, y por otro lado la distribución de pérdidas y riesgos operacionales. Finalmente, se aporta una versión multivariante de la distribución de Pareto y se proporciona evidencia empírica de leyes de potencia bivariantes para una aplicación: la oferta de personal sanitario en España.