Tests de hipótesis sobre el coeficiente tendencia de un proceso de difusión multidimensión. Aplicación al proceso logarítmico normal con factores exógenos

Resumen

A partir de algunos resultados asintoticos sobre el estimador de maxima verosimilitud del parametro que se introduce en el coeficiente tendencia de un proceso de difusion ordinario se obtienen tests de razon de verosimilitudes para contrastar hipotesis sobre dicho parametro, estos tests se realizan a partir de una o varias observaciones del proceso y dicha observacion puede ser durante un tiempo fijo o aleatorio. Se obtiene tambien tests de tipo secuencial. Finalmente se aplican todos los resultados al proceso logaritmico normal con factores exogenos estudiando que condiciones han de cumplir dichos factores para que los resultados obtenidos sean aplicables.