Análisis del fondo de garantía de depósitos en las cajas de ahorros en España

Resumen

Cuando se inicia este proyecto de investigación una de las pretensiones consistía en constatar si la metodología utilizada en la valoración de los depósitos presenta los mismos parámetros de comportamiento en la entidades bancarias que en las Cajas de Ahorros, Puesto que el contrato de garantía financiera de los depósitos bancarios puede caracterizarse como una opción de venta sobre los activos del banco, el punto de partida de este estudio lo constituyen los estudios que estiman una primas de garantía, entendidas como justas, para las entidades bancarias españolas. Ahora bien, esta metodología no sería aplicable para el estudio de esas "primas justas" cuando se trata de las Cajas de Ahorros, puesto que no cotizan en bolsa. Por tanto, como la primera conclusión consiste en plantear la convivencia de introducir un nuevo modelo de regresión que sea capaz de reflejar el verdadero riesgo de la entidad, bien sea banco o caja de ahorros para que, a partir de este riego, entendido como una probabilidad, sea posible estimar las primeras que cada entidad, sea banco o caja de ahorros, debe aportar a su respectivo fondo de garantía de depósitos. En la memoria del proyecto de tesis doctoral, se presentaba como objetivo final la obtención de una metodología común para valorar las aportaciones individualizadas a los Fondos de Garantía de Depósitos; la segunda conclusión es que ello es posible, pues en el capítulo 5 de esta memoria se presenta un modelo de refresión que cumple con el objetivo marcado. Como tercera conclusión, se puede afirmar que es posible entender que la probabilidad ofrecida por el modelo de regresión, para cada vector de datos, cuantifica, el riesgo de la necesidad de intervención del FGD en la entidad. Esta serie de probabilidades de riesgo permitirán adoptar un criterio distinto para fijar una "prima justa" en las aportaciones que las entidades han de realizar al fondo al que pertenecen.