Funcional característico de un proceso de Poisson doblemente estocástico
Verlag: Jaén : Universidad de Jaén, 2001
ISBN: 84-8439-080-2
Datum der Publikation: 2001
Kongress: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (26. 2001. Úbeda)
Art: Konferenz-Beitrag
Zusammenfassung
Un proceso de Poisson doblemente estocástico (PPDE) con un cierto proceso intensidad, se define como un proceso de Poisson condicionado con función intensidad el mismo proceso anterior, dado un proceso de información. El funcional característico (fl.c.) es una generalización de la función característica ya sugerida en 1953 por Kolmogorov. Basándonos en la definición general de fl.c. de una medida aleatoria (Daley y Vere-Jones, 1988), daremos su definición para un PPDE. El fl.c. nos permitirá determinar la función característica (f.c.) conjunta de vectores finito-dimensionales de variables del proceso. En particular, teniendo la f.c. bidimensional, podemos encontrar una expresión para la covarianza del PPDE