Predicción en el proceso de difusión lognormal con factores exógenos

  1. Gutiérrez Jáimez, Ramón
  2. Román Román, Patricia
  3. Romero Molina, Desirée
  4. Torres Ruiz, Francisco de Asís
Libro:
XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001

Editorial: Jaén : Universidad de Jaén, 2001

ISBN: 84-8439-080-2

Año de publicación: 2001

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (26. 2001. Úbeda)

Tipo: Aportación congreso

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Resumen

Se proponen métodos alternativos al uso de la tendencia para predecir variables modelizadas mediante difusiones. Se considera una función de cuantiles asociada al proceso, con la que se puede obtener un intervalo al que pertenece la variable a predecir con una cierta probabilidad. Además, para variables donde sólo es posible la observación de una trayectoria (variables económicas) proponemos la "tendencia condicionada" y la función de cuantiles condicionada. Centrándonos en la difusión lognormal con factores exógenos, presentamos EMV, UMVUE y bandas de confianza para la tendencia condicionada, y EMV y UMVUE para la función de cuantiles, en ambos casos. Finalizamos con una aplicación a la modelización del PIB de España

Fuente de los datos: Dialnet