Bonus-Malus systems under OWA criteria

Resumen

Los operadores OWA (Ordered weighted averaging) fueron utilizados por Yager (1988) como un mecanismo flexible para agregar funciones que permitan analizar como casos particulares el máximo, la media o el mínimo de un conjunto finito de funciones. Mediante esta metodología, para un vector dado de ponderaciones, se ordenan los valores y se asigna el primer peso a el valor mayor, el segundo peso al segundo valor mayor y así sucesivamente hasta completar todas las ponderaciones. En este trabajo, utilizamos los operadores OWA para calcular primas de riesgo bajo un entorno de sistemas de tarificación bonus-malus (BMS). Este sistema de tarificación es el más utilizado por las compañías aseguradoras y están caracterizados por el hecho de que la prima de riesgo depende, principalmente, del número de reclamaciones que se produzcan. La metodología del BMS consiste en asegurar que aquellos asegurados que no realicen reclamaciones en un determinado período, obtendrán una bonificación en su próxima prima (bonus). Por el contrario, aquellos asegurados que incrementen el número de reclamaciones, se encontrarán con una penalización en la prima que deben pagar en el siguiente período (malus). Lemaire (1979) propuso un método de cálculo de BMS dividiendo la prima a posteriori entre la prima colectiva (a priori) utilizando una función de pérdida apropiada. En este trabajo, pretendemos obtener un BMS que generalice el cálculo de las primas