Un análisis de sensibilidad del proceso de tarificación en los seguros generales

Resumen

La mayoría de la literatura sobre técnicas estadísticas en la Ciencia Actuarial está basada en métodos bayesianos clásicos, en el sentido de que el actuario confía completamente en la distribución a priori del parámetro de riesgo. En este trabajo aplicamos la metodología de la robustez bayesiana para medir la sensibilidad de la prima a posteriori (la que debe cobrarse en ese período) con respecto a perturbaciones en la distribución a priori en el principio de varianza. Un camino habitual para desarrollar lo señalado consiste en desarrollar el mismo estudio bayesiano clásico respecto a la distribución a priori base .0 sobre una clase de posibles y razonables distribuciones a priori compatibles con las creencias del actuario. Usaremos la clase de .-contaminación para modelar la incertidumbre sobre la distribución a priori base. Finalmente desarrollaremos un ejemplo para ilustrarlas