Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas
ISSN: 0041-0241
Año de publicación: 1985
Volumen: 36
Número: 2
Páginas: 88-96
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Trabajos de estadística e investigación operativa
Resumen
El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.