The Coefficient of Determination in the Ridge Regression
- Rodríguez Sánchez, A.
- García García, C.
- Salmerón Gómez, R.
- García García, C.B.
ISSN: 2171-892X
Año de publicación: 2018
Número: 26
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Anales de ASEPUMA
Resumen
El coeficiente de determinación, R2, es una importante medida de la regresión lineal que representa la parte de variación de la variable dependiente que viene explicada por un conjunto de variables independientes, por lo tanto, mide la capacidad predictiva del modelo estimado. Para obtener este coeficiente en Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), se utiliza la descomposición de suma de cuadrados. Por otro lado, cuando existe un problema de multicolinealidad en el modelo, es decir relación lineal entre las variables explicativas, la estimación por MCO aporta resultados inestables, por lo que se utilizan otros métodos de estimación alternativos, destacando la estimación Cresta (que consiste en la mitigación del problema desde un punto de vista numérico). En este trabajo se revisa si en el caso de la estimación Cresta la descomposición de suma de cuadrados se verifica y, en consecuencia, cómo se debería definir el coeciente de determinación en este ambiente.
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