Medidas de asociación y dependencia bi-variante
ISSN: 0041-0241
Año de publicación: 1983
Volumen: 34
Número: 2
Páginas: 25-39
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Trabajos de estadística e investigación operativa
Resumen
El interrogante que vertebra este trabajo puede formularse así: ¿Bajo qué condiciones es invertible la implicación X(?), Y(?) independientes Þ cov (X, Y) = 0 para v.a. no normales? La literatura estadística de los últimos años contiene en forma dispersa modelos interesantes de interdependencia de v.a. que adecuadamente combinados con la incorrelación pueden conducir a la independencia en situaciones de no-gaussianidad. Nuestra intención aquí es agruparlos sistemáticamente, ofreciéndolos en una línea de reforzamiento progresivo, cohesionarlos y presentar algunas respuestas a la cuestión arriba formulada. En las dos últimas secciones introducimos un modelo de dependencia que hemos denominado "?-asociación"; lo relacionamos con los otros tipos (veremos que representa el eslabón de mayor reforzamiento) y ofrecemos aplicaciones