Using EGARCH models to predict volatility in unconsolidated financial markets: the case of European carbon allowances

  1. Villar-Rubio, E.
  2. Huete-Morales, M.-D.
  3. Galán-Valdivieso, F.
Revista:
Journal of Environmental Studies and Sciences

ISSN: 2190-6491,  2190-6483

Año de publicación: 2023

Volumen: 13

Número: 3

Páginas: 500-509

Tipo: Artículo

DOI: 10.1007/S13412-023-00838-5 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor
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