Funcional característico de un proceso de Poisson doblemente estocástico

  1. Aguilera del Pino, Ana María
  2. Rodríguez Bouzas, Paula
  3. Valderrama Bonnet, Mariano José
Libro:
XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001

Editorial: Jaén : Universidad de Jaén, 2001

ISBN: 84-8439-080-2

Año de publicación: 2001

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (26. 2001. Úbeda)

Tipo: Aportación congreso

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Resumen

Un proceso de Poisson doblemente estocástico (PPDE) con un cierto proceso intensidad, se define como un proceso de Poisson condicionado con función intensidad el mismo proceso anterior, dado un proceso de información. El funcional característico (fl.c.) es una generalización de la función característica ya sugerida en 1953 por Kolmogorov. Basándonos en la definición general de fl.c. de una medida aleatoria (Daley y Vere-Jones, 1988), daremos su definición para un PPDE. El fl.c. nos permitirá determinar la función característica (f.c.) conjunta de vectores finito-dimensionales de variables del proceso. En particular, teniendo la f.c. bidimensional, podemos encontrar una expresión para la covarianza del PPDE

Fuente de los datos: Dialnet