Modelos estocásticos de predicción dinámica en economía aplicada

  1. Valderrama Bonnet, Mariano José
Dirigida per:
  1. Rafael Herrerías Pleguezuelo Director

Universitat de defensa: Universidad de Granada

Any de defensa: 1998

Tribunal:
  1. José Miguel Casas Sánchez President/a
  2. Carlos Sanchez Gonzalez Secretari
  3. Jesús Basulto Santos Vocal
  4. M. Pilar Olave Rubio Vocal
  5. José María Moreno Jiménez Vocal
Departament:
  1. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA

Tipus: Tesi

Teseo: 64625 DIALNET

Resum

La investigación efectuada se enmarca dentro del ámbito de la estadística multivariante y de manera más específica en el análisis de componentes principales para un conjunto infinito numerable de variables correlacionadas, cada una de las cuales puede concebirse como un proceso estocástico en tiempo continuo, El cuerpo central de la Tesis se estructura en torno a la representación de Karhunen-Loeve para procesos estocásticos de segundo orden, y en ella se recogen diversos métodos de aproximación a esta representación. Los modelos dinámicos que se propugnan no requieren un conocimiento previo ni sobre la distribución ni sobre las propiedades de los procesos involucrados, siendo la única información utilizada la correspondiente a las trayectorias observadas.