Modelos estocásticos de predicción dinámica en economía aplicada

  1. Valderrama Bonnet, Mariano José
unter der Leitung von:
  1. Rafael Herrerías Pleguezuelo Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidad de Granada

Jahr der Verteidigung: 1998

Gericht:
  1. José Miguel Casas Sánchez Präsident/in
  2. Carlos Sanchez Gonzalez Sekretär
  3. Jesús Basulto Santos Vocal
  4. M. Pilar Olave Rubio Vocal
  5. José María Moreno Jiménez Vocal
Fachbereiche:
  1. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA

Art: Dissertation

Teseo: 64625 DIALNET

Zusammenfassung

La investigación efectuada se enmarca dentro del ámbito de la estadística multivariante y de manera más específica en el análisis de componentes principales para un conjunto infinito numerable de variables correlacionadas, cada una de las cuales puede concebirse como un proceso estocástico en tiempo continuo, El cuerpo central de la Tesis se estructura en torno a la representación de Karhunen-Loeve para procesos estocásticos de segundo orden, y en ella se recogen diversos métodos de aproximación a esta representación. Los modelos dinámicos que se propugnan no requieren un conocimiento previo ni sobre la distribución ni sobre las propiedades de los procesos involucrados, siendo la única información utilizada la correspondiente a las trayectorias observadas.