Modelos estocásticos de predicción dinámica en economía aplicada
- Rafael Herrerías Pleguezuelo Director
Defence university: Universidad de Granada
Year of defence: 1998
- José Miguel Casas Sánchez Chair
- Carlos Sanchez Gonzalez Secretary
- Jesús Basulto Santos Committee member
- M. Pilar Olave Rubio Committee member
- José María Moreno Jiménez Committee member
Type: Thesis
Abstract
La investigación efectuada se enmarca dentro del ámbito de la estadística multivariante y de manera más específica en el análisis de componentes principales para un conjunto infinito numerable de variables correlacionadas, cada una de las cuales puede concebirse como un proceso estocástico en tiempo continuo, El cuerpo central de la Tesis se estructura en torno a la representación de Karhunen-Loeve para procesos estocásticos de segundo orden, y en ella se recogen diversos métodos de aproximación a esta representación. Los modelos dinámicos que se propugnan no requieren un conocimiento previo ni sobre la distribución ni sobre las propiedades de los procesos involucrados, siendo la única información utilizada la correspondiente a las trayectorias observadas.