Modelos estocásticos de predicción dinámica en economía aplicada
- Rafael Herrerías Pleguezuelo Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidad de Granada
Defentsa urtea: 1998
- José Miguel Casas Sánchez Presidentea
- Carlos Sanchez Gonzalez Idazkaria
- Jesús Basulto Santos Kidea
- M. Pilar Olave Rubio Kidea
- José María Moreno Jiménez Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
La investigación efectuada se enmarca dentro del ámbito de la estadística multivariante y de manera más específica en el análisis de componentes principales para un conjunto infinito numerable de variables correlacionadas, cada una de las cuales puede concebirse como un proceso estocástico en tiempo continuo, El cuerpo central de la Tesis se estructura en torno a la representación de Karhunen-Loeve para procesos estocásticos de segundo orden, y en ella se recogen diversos métodos de aproximación a esta representación. Los modelos dinámicos que se propugnan no requieren un conocimiento previo ni sobre la distribución ni sobre las propiedades de los procesos involucrados, siendo la única información utilizada la correspondiente a las trayectorias observadas.